林峰的眼睛充血，他感觉自己的心脏跳得很快。
这种在刀尖上跳舞的感觉，让他既恐惧又兴奋。
时间一分一秒过去。
窗外的天色依然漆黑，但交易室里的每个人都像是刚跑完一场马拉松。
终于，所有的指令都变成了绿色的“Completed”。
林峰长出了一口气，瘫坐在椅子上，感觉后背已经湿透了。
“汇报总持仓。”
“全部完成，平均成本控制在预期之下，浮动盈亏目前是……负的百分之二。”
林峰摆摆手，不在意那点浮亏。
只要买进去了，接下来就看上帝掷骰子了。
如果老钱说的是对的，这笔期权，将会变成一枚核弹。
如果是错的，这三亿多人民币，就会变成废纸。
……
纽约，华尔街。
此时正是午盘时段，高盛集团位于西街200号的衍生品交易大厅。
一名负责期权做市的高级交易员大卫，正咬着一支圆珠笔，盯着屏幕上雷曼兄弟的期权链数据。
“嘿，汤姆。”大卫皱着眉头喊了一声旁边的风险主管，“你来看看这个，雷曼的深度虚值看跌期权，今天的成交量有点不太对劲。”
叫汤姆的主管端着咖啡走过来，扫了一眼屏幕上的柱状图。
成交量确实比平时高出了百分之二十。
“有人在狙击？”汤姆问了一句，语气并不紧张，只是职业性的敏感。
大卫摇了摇头，手指在键盘上飞快敲击，调出了订单流的详细分析报告。
“不像。我查了订单来源，太散了。有的来自新加坡的私人银行，有的走的是伦敦的经纪商通道，还有不少是通过开曼群岛的离岸账户进来的。”
“单笔金额都很小，几万十几万的，进场时间也完全随机，看不出算法拆单的痕迹。”
大卫指着屏幕上那密密麻麻的小单子，嗤笑了一声：“看起来，更像是一群被媒体吓坏了的散户，或者是某些小基金在做无脑的对冲保护。”
在华尔街的鲨鱼眼里，这种分散、无组织、小额度的资金流，通常被称为“噪音”，或者是“送上门的肉”。
既然不是大机构的集中做空，那就意味着没有对手盘风险。
“那就吃下去。”汤姆喝了一口咖啡，做出了判断，“既然这帮韭菜愿意白送权利金买个心安，我们就成全他们。”
“有多少接多少，别让流动性枯竭了。”
“明白
本章未完，请点击下一页继续阅读！